请问「混合分布」是什么意思?
「混合分布」读音
拼音 hùn hé fēn bù,注音 ㄏㄨㄣˋ ㄏㄜˊ ㄈㄣ ㄅㄨˋ
| 拼音字母 | hun he fen bu |
|---|---|
| 拼音首字母 | hhfb |
| 注音符号 | ㄏㄨㄣ ㄏㄜ ㄈㄣ ㄅㄨ |
| 注音首符号 | ㄏㄏㄈㄅ |
「混合分布」释义
扩展释义 混合正态分布( mixture of normal distribution)具有厚尾。该模型认为对数收益率服从这样一个过程:dlogS(t)=μdt+σg(t)dW,μ和σ是单个交易的均值和方差,W是标准布朗运动。当g(t) 是常数时,此模型变成标准的几何布朗运动。 g(t) 是一个从属随机的过程,它刻画了市场的交易活动时间。如果g(t) 被假定为对数正态分布,该混合过程也被称为正态-对数正态混合。它的概率密度函数由Clark (1973)给出。混合正态分布的关键是从属过程的概念。Clark(1973)假设交易量是价格波动的原因,以及交易量就是那个从属过程。假定个别交易是正态分布以及交易量是...
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